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Henry-Labordere, Pierre
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1
Policy Gradient Learning Methods for Stochastic Control wit..:
Hamdouche, Mohamed
;
Henry-Labordere, Pierre
;
Pham, Huyên
Applied Mathematical Finance. 29 (2022) 6 - p. 439-456 , 2022
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
2
Monotone martingale transport plans and Skorokhod embedding:
Beiglböck, Mathias
;
Henry-Labordère, Pierre
;
Touzi, Nizar
Stochastic Processes and their Applications. 127 (2017) 9 - p. 3005-3013 , 2017
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
3
UNBIASED SIMULATION OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS:
Henry-Labordère, Pierre
;
Tan, Xiaolu
;
Touzi, Nizar
The Annals of Applied Probability. 27 (2017) 6 - p. 3305-3341 , 2017
Link:
https://www.jstor.org/st..
?
4
Some Results on Skorokhod Embedding and Robust Hedging with..:
Claisse, Julien
;
Guo, Gaoyue
;
Henry-Labordère, Pierre
Journal of Optimization Theory and Applications. 179 (2017) 2 - p. 569-597 , 2017
Link:
https://doi.org/10.1007/..
?
5
THE MAXIMUM MAXIMUM OF A MARTINGALE WITH GIVEN n MARGINALS:
Henry-Labordère, Pierre
;
Obłój, Jan
;
Spoida, Peter
.
The Annals of Applied Probability. 26 (2016) 1 - p. 1-44 , 2016
Link:
http://www.jstor.org/sta..
?
6
An explicit martingale version of the one-dimensional Breni..:
Henry-Labordère, Pierre
;
Touzi, Nizar
Finance and Stochastics. 20 (2016) 3 - p. 635-668 , 2016
Link:
https://doi.org/10.1007/..
?
7
A Dual Algorithm for Stochastic Control Problems: Applicati..:
Henry-Labordère, Pierre
;
Litterer, Christian
;
Ren, Zhenjie
SIAM Journal on Financial Mathematics. 7 (2016) 1 - p. 159-182 , 2016
Link:
https://doi.org/10.1137/..
?
8
An explicit martingale version of the one-dimensional Breni..:
Henry-Labordère, Pierre
;
Tan, Xiaolu
;
Touzi, Nizar
Stochastic Processes and their Applications. 126 (2016) 9 - p. 2800-2834 , 2016
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
9
Linking Vanillas and VIX Options: A Constrained Martingale ..:
De Marco, Stefano
;
Henry-Labordère, Pierre
SIAM Journal on Financial Mathematics. 6 (2015) 1 - p. 1171-1194 , 2015
Link:
https://doi.org/10.1137/..
?
10
Nonlinear option pricing:
Guyon, Julien
;
Henry-Labordere, Pierre
- First edition . , 2014
Link:
https://learning.oreilly..
?
11
A numerical algorithm for a class of BSDEs via the branchin..:
Henry-Labordère, Pierre
;
Tan, Xiaolu
;
Touzi, Nizar
Stochastic Processes and their Applications. 124 (2014) 2 - p. 1112-1140 , 2014
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
12
Model-independent bounds for option prices—a mass transport..:
Beiglböck, Mathias
;
Henry-Labordère, Pierre
;
Penkner, Friedrich
Finance and Stochastics. 17 (2013) 3 - p. 477-501 , 2013
Link:
https://doi.org/10.1007/..
?
13
Solvable local and stochastic volatility models: supersymme..:
Henry-labordère, Pierre
Quantitative Finance. 7 (2007) 5 - p. 525-535 , 2007
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
14
Solvable Local and Stochastic Volatility Models: Supersymme..:
Henry-Labordere, Pierre
Quantitative Finance. 7 (2007) 5 - p. 525-535 , 2007
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
15
Pricing Bermudan options using regression trees/random fore..:
El Filali Ech-Chafiq, Zineb
;
Henry-Labordere, Pierre
;
Lelong, Jérôme
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/2201.02587. , 2023
Link:
https://hal.science/hal-..
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