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An adaptive, rate-optimal test of a parametric model agains..
Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V. ; 542
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Vector adaptive weights smoothing with applications to MRI
Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V. ; No. 519
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Adaptive weight smoothing with applications to image segmen..
Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V. ; 405
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Estimation of a function with discontinuities via local pol..
Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V. ; 291
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Semiparametric single index versus fixed link function mode..
Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V. ; 190
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Optimal spatial adaptation to inhomogeneous smoothness
an approach based on kernel estimates with variable bandwid...
Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V. ; 191
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Forward and reverse representations for Markov chains
Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik ; 1125
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Basics of modern mathematical statistics
Springer Texts in Statistics;Springer eBook Collection;SpringerLink, Bücher
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Martingale approach in pricing European options under regim..
Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik ; 1645
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Sparse non Gaussian component analysis by semidefinite prog..
SFB 649 discussion paper ; 2011-080
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Martingale approach in pricing and hedging European options..
SFB 649 discussion paper ; 2011-079
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Spatially adaptive density estimation by localised Haar pro..
SFB 649 discussion paper ; 2011-078