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Hautsch, Nikolaus
38
Ergebnisse:
Artikel (Online) X
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X
Sortierung: Relevanz
Sortierung: Jahr
?
1
Building trust takes time: limits to arbitrage for blockcha..:
Hautsch, Nikolaus
;
Scheuch, Christoph
;
Voigt, Stefan
Review of Finance. 28 (2024) 4 - p. 1345-1381 , 2024
Link:
https://doi.org/10.1093/..
?
2
Corrigendum to "Local mispricing and microstructural noise:..:
Andersen, Torben G.
;
Archakov, Ilya
;
Cebiroglu, Gökhan
.
Journal of Econometrics. 232 (2023) 2 - p. 598-603 , 2023
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
3
Maximum-Likelihood Estimation Using the Zig-Zag Algorithm:
Hautsch, Nikolaus
;
Okhrin, Ostap
;
Ristig, Alexander
Journal of Financial Econometrics. 21 (2022) 4 - p. 1346-1375 , 2022
Link:
https://doi.org/10.1093/..
?
4
Local mispricing and microstructural noise: A parametric pe..:
Andersen, Torben G.
;
Archakov, Ilya
;
Cebiroglu, Gökhan
.
Journal of Econometrics. 230 (2022) 2 - p. 510-534 , 2022
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
5
A Descriptive Study of High-Frequency Trade and Quote Optio..:
Andersen, Torben
;
Archakov, Ilya
;
Grund, Leon
...
Journal of Financial Econometrics. 19 (2021) 1 - p. 128-177 , 2021
Link:
https://doi.org/10.1093/..
?
6
Counterparty Credit Limits: The Impact of a Risk-Mitigation..:
Gould, Martin D.
;
Hautsch, Nikolaus
;
Howison, Sam D.
.
Applied Mathematical Finance. 27 (2020) 6 - p. 520-548 , 2020
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
7
Multivariate dynamic intensity peaks‐over‐threshold models:
Hautsch, Nikolaus
;
Herrera, Rodrigo
Journal of Applied Econometrics. 35 (2019) 2 - p. 248-272 , 2019
Link:
https://doi.org/10.1002/..
?
8
Large-scale portfolio allocation under transaction costs an..:
Hautsch, Nikolaus
;
Voigt, Stefan
Journal of Econometrics. 212 (2019) 1 - p. 221-240 , 2019
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
9
How effective are trading pauses?:
Hautsch, Nikolaus
;
Horvath, Akos
Journal of Financial Economics. 131 (2019) 2 - p. 378-403 , 2019
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
10
Large-Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs an..:
Hautsch, Nikolaus
;
Voigt, Stefan
CFS Working Paper, No. 582. , 2017
Link:
https://ssrn.com/abstrac..
?
11
Estimating the Spot Covariation of Asset Prices—Statistical..:
Bibinger, Markus
;
Hautsch, Nikolaus
;
Malec, Peter
.
Journal of Business & Economic Statistics. 37 (2017) 3 - p. 419-435 , 2017
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
12
Systemic risk spillovers in the European banking and sovere..:
Betz, Frank
;
Hautsch, Nikolaus
;
Peltonen, Tuomas A.
.
Journal of Financial Stability. 25 (2016) - p. 206-224 , 2016
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
13
Dynamic conditional correlation multiplicative error proces..:
Bodnar, Taras
;
Hautsch, Nikolaus
Journal of Empirical Finance. 36 (2016) - p. 41-67 , 2016
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
14
Local Adaptive Multiplicative Error Models for High-Frequen..:
Härdle, Wolfgang K.
;
Hautsch, Nikolaus
;
Mihoci, Andrija
Journal of Applied Econometrics. 30 (2014) 4 - p. 529-550 , 2014
Link:
https://doi.org/10.1002/..
?
15
ESTIMATING THE QUADRATIC COVARIATION MATRIX FROM NOISY OBSE..:
Bibinger, Markus
;
Hautsch, Nikolaus
;
Malec, Peter
.
The Annals of Statistics. 42 (2014) 4 - p. 1312-1346 , 2014
Link:
https://www.jstor.org/st..
1-15