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Hotta, Luiz K.
424
Ergebnisse:
Artikel (Online) X
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X
Sprachen
englisch (391)
portugiesisch (1)
Sortierung: Relevanz
Sortierung: Jahr
?
1
Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensi..:
Trucíos, Carlos
;
Mazzeu, João H. G.
;
Hallin, Marc
...
Journal of Business & Economic Statistics. 41 (2021) 1 - p. 40-52 , 2021
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
2
Robustness and the general dynamic factor model with infini..:
Trucíos, Carlos
;
Mazzeu, João H.G.
;
Hotta, Luiz K.
..
International Journal of Forecasting. 37 (2021) 4 - p. 1520-1534 , 2021
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
3
On the robustness of the principal volatility components:
Trucíos, Carlos
;
Hotta, Luiz K.
;
Valls Pereira, Pedro L.
Journal of Empirical Finance. 52 (2019) - p. 201-219 , 2019
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
4
Covariance Prediction in Large Portfolio Allocation:
Trucíos, Carlos
;
Zevallos, Mauricio
;
Hotta, Luiz K.
.
Econometrics. 7 (2019) 2 - p. 19 , 2019
Link:
https://doi.org/10.3390/..
?
5
MGARCH models: Trade-off between feasibility and flexibilit:
de Almeida, Daniel
;
Hotta, Luiz K.
;
Ruiz, Esther
International Journal of Forecasting. 34 (2018) 1 - p. 45-63 , 2018
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
6
Robust bootstrap densities for dynamic conditional correlat..:
Trucíos, Carlos
;
Hotta, Luiz K.
;
Ruiz, Esther
Journal of Statistical Computation and Simulation. 88 (2018) 10 - p. 1976-2000 , 2018
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
7
Quasi-maximum likelihood estimation of GARCH models in the ..:
Cascone, Marcos H.
;
Hotta, Luiz K.
Journal of Statistical Computation and Simulation. 89 (2018) 2 - p. 292-314 , 2018
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
8
Robust bootstrap forecast densities for GARCH returns and v..:
Trucíos, Carlos
;
Hotta, Luiz K.
;
Ruiz, Esther
Journal of Statistical Computation and Simulation. 87 (2017) 16 - p. 3152-3174 , 2017
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
9
Bootstrap prediction in univariate volatility models with l..:
Trucíos, Carlos
;
Hotta, Luiz K.
Mathematics and Computers in Simulation. 120 (2016) - p. 91-103 , 2016
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
10
Estimation of the Heteroskedastic Canonical Contagion Model..:
Ribeiro, André L. P.
;
Hotta, Luiz K.
;
Zhou, Wei-Xing
PLOS ONE. 11 (2016) 12 - p. e0168967 , 2016
Link:
https://doi.org/10.1371/..
?
11
A nonhomogeneous Poisson process geostatistical model:
Morales, Fidel Ernesto Castro
;
Vicini, Lorena
;
Hotta, Luiz K.
.
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 31 (2016) 2 - p. 493-507 , 2016
Link:
https://doi.org/10.1007/..
?
12
An analysis of contagion among Asian countries using the ca..:
Ribeiro, André L.P.
;
Hotta, Luiz K.
International Review of Financial Analysis. 29 (2013) - p. 62-69 , 2013
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
13
Fitting Distributions with the Polyhazard Model with Depend..:
Tsai, Rodrigo
;
Hotta, Luiz K.
Communications in Statistics - Theory and Methods. 44 (2013) 9 - p. 1886-1895 , 2013
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
14
Non-Homogeneous Poisson Processes Applied to Count Data: A ..:
Vicini, Lorena
;
Hotta, Luiz K.
;
Achcar, Jorge A.
Journal of Environmental Protection. 3 (2012) 10 - p. 1336-1345 , 2012
Link:
https://doi.org/10.4236/..
?
15
A note on influence diagnostics in AR(1) time series models:
Zevallos, Mauricio
;
Santos, Bruno
;
Hotta, Luiz K.
Journal of Statistical Planning and Inference. 142 (2012) 11 - p. 2999-3007 , 2012
Link:
https://doi.org/10.1016/..
1-15