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Valls Pereira, Pedro L.
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1
Forecasting Industrial Production Using Its Aggregated and ..:
de Prince, Diogo
;
Marçal, Emerson Fernandes
;
Valls Pereira, Pedro L.
Econometrics. 10 (2022) 2 - p. 27 , 2022
Link:
https://doi.org/10.3390/..
?
2
Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensi..:
Trucíos, Carlos
;
Mazzeu, João H. G.
;
Hallin, Marc
...
Journal of Business & Economic Statistics. 41 (2021) 1 - p. 40-52 , 2021
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
3
Robustness and the general dynamic factor model with infini..:
Trucíos, Carlos
;
Mazzeu, João H.G.
;
Hotta, Luiz K.
..
International Journal of Forecasting. 37 (2021) 4 - p. 1520-1534 , 2021
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
4
On the robustness of the principal volatility components:
Trucíos, Carlos
;
Hotta, Luiz K.
;
Valls Pereira, Pedro L.
Journal of Empirical Finance. 52 (2019) - p. 201-219 , 2019
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
5
Dynamic D-Vine Copula Model with Applications to Value-at-R..:
Tófoli, Paula V.
;
Ziegelmann, Flávio A.
;
Candido, Osvaldo
.
Journal of Time Series Econometrics. 11 (2019) 2 - p. , 2019
Link:
https://doi.org/10.1515/..
?
6
Speculative bubbles and contagion: Analysis of volatility's..:
Herwarth Kohn, Maximilian-Benedikt
;
Valls Pereira, Pedro L.
;
Zhang, Xibin
Cogent Economics & Finance. 5 (2017) 1 - p. 1411453 , 2017
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
7
Predictability of Equity Models:
Chicaroli, Rodrigo
;
Valls Pereira, Pedro L.
Journal of Forecasting. 34 (2015) 6 - p. 427-440 , 2015
Link:
https://doi.org/10.1002/..
?
8
Analysis of contagion from the dynamic conditional correlat..:
Rotta, Pedro Nielsen
;
Valls Pereira, Pedro L.
Applied Economics. 48 (2015) 25 - p. 2367-2382 , 2015
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
9
Analysis of the volatility's dependency structure during th..:
Arruda, Bruno P.
;
Valls Pereira, Pedro L.
Applied Economics. 45 (2013) 36 - p. 5031-5045 , 2013
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
10
Evaluation of contagion or interdependence in the financial..:
Marçal, Emerson Fernandes
;
Valls Pereira, Pedro L.
;
Martin, Diógenes Manoel Leiva
.
Applied Economics. 43 (2011) 19 - p. 2365-2379 , 2011
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
11
Conditional stochastic kernel estimation by nonparametric m..:
Poletti Laurini, Márcio
;
Valls Pereira, Pedro L.
Economics Letters. 105 (2009) 3 - p. 234-238 , 2009
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
12
The Effects of Structural Breaks in ARCH and GARCH Paramete..:
Hwang, Soosung
;
Valls Pereira, Pedro L.
Communications in Statistics - Simulation and Computation. 37 (2008) 3 - p. 571-578 , 2008
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
13
How Persistent is Stock Return Volatility? An Answer with M..:
Hwang, Soosung
;
Satchell, Steve E.
;
Valls Pereira, Pedro L.
Journal of Business Finance & Accounting. 34 (2007) 5-6 - p. 1002-1024 , 2007
Link:
https://doi.org/10.1111/..
?
14
Small sample properties of GARCH estimates and persistence:
Hwang, Soosung
;
Valls Pereira, Pedro L.
The European Journal of Finance. 12 (2006) 6-7 - p. 473-494 , 2006
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
15
Income convergence clubs for Brazilian Municipalities: a no..:
Laurini, Márcio
;
Andrade, Eduardo
;
Valls Pereira, Pedro L.
Applied Economics. 37 (2005) 18 - p. 2099-2118 , 2005
Link:
https://doi.org/10.1080/..
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