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Sgarra, Carlo
64
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1
Hawkes Processes in Energy Markets: Modelling, Estimation a..:
, In:
Quantitative Energy Finance
,
Brignone, Riccardo
;
Gonzato, Luca
;
Sgarra, Carlo
- p. 41-72 , 2024
Link:
https://doi.org/10.1007/..
?
2
Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable mod..:
Brachetta, Matteo
;
Callegaro, Giorgia
;
Ceci, Claudia
.
Finance and Stochastics. 28 (2023) 2 - p. 453-495 , 2023
Link:
https://doi.org/10.1007/..
?
3
Short Review of Probability and of Stochastic Processes:
, In:
UNITEXT; Mathematical Finance
,
Rosazza Gianin, Emanuela
;
Sgarra, Carlo
- p. 1-16 , 2023
Link:
https://doi.org/10.1007/..
?
4
Mathematical Finance: Theory Review and Exercises
La Matematica per il 3+2, 149
Rosazza Gianin, Emanuela
;
Sgarra, Carlo
- 2nd ed. 2023 . , 2023
Link:
https://doi.org/10.1007/..
?
5
Interest Rates Term Structure Models Driven by Hawkes Proce..:
Bernis, Guillaume
;
Garcin, Matthieu
;
Scotti, Simone
.
SIAM Journal on Financial Mathematics. 14 (2023) 4 - p. 1062-1079 , 2023
Link:
https://doi.org/10.1137/..
?
6
Exotic Options:
, In:
UNITEXT; Mathematical Finance
,
Rosazza Gianin, Emanuela
;
Sgarra, Carlo
- p. 191-219 , 2023
Link:
https://doi.org/10.1007/..
?
7
Risk Measures: Value at Risk and Beyond:
, In:
UNITEXT; Mathematical Finance
,
Rosazza Gianin, Emanuela
;
Sgarra, Carlo
- p. 269-299 , 2023
Link:
https://doi.org/10.1007/..
?
8
Itô's Formula and Stochastic Differential Equations:
, In:
UNITEXT; Mathematical Finance
,
Rosazza Gianin, Emanuela
;
Sgarra, Carlo
- p. 89-103 , 2023
Link:
https://doi.org/10.1007/..
?
9
Guaranteed Minimum Maturity Benefits in a Self-Exciting Sto..:
Baños, David
;
H. Sande, Å.
;
Sgarra, Carlo
North American Actuarial Journal. , 2023
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
10
Commodity Asian option pricing and simulation in a 4-factor..:
Brignone, Riccardo
;
Gonzato, Luca
;
Sgarra, Carlo
Annals of Operations Research. 336 (2023) 1-2 - p. 275-306 , 2023
Link:
https://doi.org/10.1007/..
?
11
Black-Scholes Model for Option Pricing and Hedging Strategi..:
, In:
UNITEXT; Mathematical Finance
,
Rosazza Gianin, Emanuela
;
Sgarra, Carlo
- p. 131-167 , 2023
Link:
https://doi.org/10.1007/..
?
12
Binomial Model for Option Pricing:
, In:
UNITEXT; Mathematical Finance
,
Rosazza Gianin, Emanuela
;
Sgarra, Carlo
- p. 31-62 , 2023
Link:
https://doi.org/10.1007/..
?
13
Portfolio Optimization in Discrete-Time Models:
, In:
UNITEXT; Mathematical Finance
,
Rosazza Gianin, Emanuela
;
Sgarra, Carlo
- p. 17-30 , 2023
Link:
https://doi.org/10.1007/..
?
14
Interest Rate Models:
, In:
UNITEXT; Mathematical Finance
,
Rosazza Gianin, Emanuela
;
Sgarra, Carlo
- p. 221-253 , 2023
Link:
https://doi.org/10.1007/..
?
15
Absence of Arbitrage and Completeness of Market Models:
, In:
UNITEXT; Mathematical Finance
,
Rosazza Gianin, Emanuela
;
Sgarra, Carlo
- p. 63-87 , 2023
Link:
https://doi.org/10.1007/..
1-15