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Thimme, Julian
56
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OpenAccess-Volltexte (36)
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Sortierung: Jahr
?
1
GMM weighting matrices in cross-sectional asset pricing tes..:
Laurinaityte, Nora
;
Meinerding, Christoph
;
Schlag, Christian
.
Journal of Banking & Finance. 162 (2024) - p. 107123 , 2024
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
2
Implied volatility duration: A measure for the timing of un..:
Schlag, Christian
;
Thimme, Julian
;
Weber, Rüdiger
Journal of Financial Economics. 140 (2021) 1 - p. 127-144 , 2021
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
3
Up- and downside variance risk premia in global equity mark..:
Held, Matthias
;
Kapraun, Julia
;
Omachel, Marcel
.
Journal of Banking & Finance. 118 (2020) - p. 105875 , 2020
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
4
Volatility-of-Volatility Risk:
Huang, Darien
;
Schlag, Christian
;
Shaliastovich, Ivan
.
The Journal of Financial and Quantitative Analysis. 54 (2019) 6 - p. 2423-2452 , 2019
Link:
https://www.jstor.org/st..
?
5
Volatility-of-Volatility Risk:
Huang, Darien
;
Schlag, Christian
;
Shaliastovich, Ivan
.
Journal of Financial and Quantitative Analysis. 54 (2018) 6 - p. 2423-2452 , 2018
Link:
https://doi.org/10.1017/..
?
6
INTERTEMPORAL SUBSTITUTION IN CONSUMPTION: A LITERATURE REV..:
Thimme, Julian
Journal of Economic Surveys. 31 (2016) 1 - p. 226-257 , 2016
Link:
https://doi.org/10.1111/..
?
7
High order smooth ambiguity preferences and asset prices:
Thimme, Julian
;
Völkert, Clemens
Review of Financial Economics. 27 (2015) 1 - p. 1-15 , 2015
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
8
Ambiguity in the Cross-Section of Expected Returns: An Empi..:
Thimme, Julian
;
Völkert, Clemens
Journal of Business & Economic Statistics. 33 (2015) 3 - p. 418-429 , 2015
Link:
http://www.jstor.org/sta..
?
9
Ambiguity in the Cross-Section of Expected Returns: An Empi..:
Thimme, Julian
;
Völkert, Clemens
Journal of Business & Economic Statistics. 33 (2015) 3 - p. 418-429 , 2015
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
10
Non-substitutable consumption growth risk:
Dittmar, Robert F
;
Schlag, Christian
;
Thimme, Julian
Series: SAFE Working Paper. , 2023
Link:
http://hdl.handle.net/10..
?
11
Non-substitutable consumption growth risk:
Dittmar, Robert F
;
Schlag, Christian
;
Thimme, Julian
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/71539. , 2023
Link:
http://publikationen.ub...
?
12
Implied volatility duration : A measure for the timing of u..:
Schlag, Christian
;
Thimme, Julian
;
Weber, Rüdiger
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/wos/000625883200006. , 2021
Link:
https://publikationen.bi..
?
13
Non-Standard Errors:
Menkveld, Albert J
;
Abudy, Menachem (Meni)
;
Grammig, Joachim
...
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/423358. , 2021
Link:
https://dspace.library.u..
?
14
GMM weighting matrices incross-sectional asset pricing test:
Laurinaityte, Nora
;
Meinerding, Christoph
;
Schlag, Christian
.
Series: Deutsche Bundesbank Discussion Paper. , 2020
Link:
http://hdl.handle.net/10..
?
15
Predictability and the cross-section of expected returns: A..:
Schlag, Christian
;
Semenischev, Michael
;
Thimme, Julian
Series: SAFE Working Paper. , 2020
Link:
http://hdl.handle.net/10..
1-15