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1
Forecasting value-at-risk and expected shortfall in large p..:
Hallin, Marc
;
Trucíos, Carlos
Econometrics and Statistics. 27 (2023) - p. 1-15 , 2023
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
2
Using hierarchical risk parity in the Brazilian market: An ..:
Reis, Felipe
;
Sobreira, Anderson
;
Trucios, Carlos
.
Brazilian Review of Finance. 21 (2023) 4 - p. 81-103 , 2023
Link:
https://doi.org/10.12660..
?
3
A comparison of methods for forecasting value at risk and e..:
Trucíos, Carlos
;
Taylor, James W.
Journal of Forecasting. 42 (2022) 4 - p. 989-1007 , 2022
Link:
https://doi.org/10.1002/..
?
4
Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensi..:
Trucíos, Carlos
;
Mazzeu, João H. G.
;
Hallin, Marc
...
Journal of Business & Economic Statistics. 41 (2021) 1 - p. 40-52 , 2021
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
5
Robustness and the general dynamic factor model with infini..:
Trucíos, Carlos
;
Mazzeu, João H.G.
;
Hotta, Luiz K.
..
International Journal of Forecasting. 37 (2021) 4 - p. 1520-1534 , 2021
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
6
Value-at-risk and expected shortfall in cryptocurrencies' p..:
Trucíos, Carlos
;
Tiwari, Aviral K.
;
Alqahtani, Faisal
Applied Economics. 52 (2019) 24 - p. 2580-2593 , 2019
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
7
Forecasting Bitcoin risk measures: A robust approach:
Trucíos, Carlos
International Journal of Forecasting. 35 (2019) 3 - p. 836-847 , 2019
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
8
On the robustness of the principal volatility components:
Trucíos, Carlos
;
Hotta, Luiz K.
;
Valls Pereira, Pedro L.
Journal of Empirical Finance. 52 (2019) - p. 201-219 , 2019
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
9
Covariance Prediction in Large Portfolio Allocation:
Trucíos, Carlos
;
Zevallos, Mauricio
;
Hotta, Luiz K.
.
Econometrics. 7 (2019) 2 - p. 19 , 2019
Link:
https://doi.org/10.3390/..
?
10
Robust bootstrap densities for dynamic conditional correlat..:
Trucíos, Carlos
;
Hotta, Luiz K.
;
Ruiz, Esther
Journal of Statistical Computation and Simulation. 88 (2018) 10 - p. 1976-2000 , 2018
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
11
Robust bootstrap forecast densities for GARCH returns and v..:
Trucíos, Carlos
;
Hotta, Luiz K.
;
Ruiz, Esther
Journal of Statistical Computation and Simulation. 87 (2017) 16 - p. 3152-3174 , 2017
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
12
Bootstrap prediction in univariate volatility models with l..:
Trucíos, Carlos
;
Hotta, Luiz K.
Mathematics and Computers in Simulation. 120 (2016) - p. 91-103 , 2016
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
13
Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensi..:
Trucíos, Carlos
;
Mazzeu, João Henrique Gonçalves
;
Hallin, Marc
...
uri/info:doi/10.1080/07350015.2021.1996380. , 2021
Link:
http://hdl.handle.net/20..
?
14
Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in Large P..:
Hallin, Marc
;
Trucíos, Carlos
uri/info:repec/RePEc:eca:wpaper:2013/315983. , 2020
Link:
http://hdl.handle.net/20..
?
15
Covariance prediction in large portfolio allocation:
Trucíos, Carlos
;
Zevallos, Mauricio
;
Hotta, Luiz K
.
gbv-ppn:1668953242. , 2019
Link:
http://hdl.handle.net/10..
1-15