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Zevallos, Mauricio
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1
Forecasting realized volatility: Does anything beat linear ..:
Branco, Rafael R.
;
Rubesam, Alexandre
;
Zevallos, Mauricio
Journal of Empirical Finance. 78 (2024) - p. 101524 , 2024
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
2
Maximum Likelihood Inference for Asymmetric Stochastic Vola..:
Abbara, Omar
;
Zevallos, Mauricio
Econometrics. 11 (2022) 1 - p. 1 , 2022
Link:
https://doi.org/10.3390/..
?
3
Estimation and forecasting of long memory stochastic volati..:
Abbara, Omar
;
Zevallos, Mauricio
Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. 27 (2022) 1 - p. 1-24 , 2022
Link:
https://doi.org/10.1515/..
?
4
Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensi..:
Trucíos, Carlos
;
Mazzeu, João H. G.
;
Hallin, Marc
...
Journal of Business & Economic Statistics. 41 (2021) 1 - p. 40-52 , 2021
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
5
Covariance Prediction in Large Portfolio Allocation:
Trucíos, Carlos
;
Zevallos, Mauricio
;
Hotta, Luiz K.
.
Econometrics. 7 (2019) 2 - p. 19 , 2019
Link:
https://doi.org/10.3390/..
?
6
Modeling and forecasting intraday VaR of an exchange rate p..:
Abbara, Omar
;
Zevallos, Mauricio
Journal of Forecasting. 37 (2018) 7 - p. 729-738 , 2018
Link:
https://doi.org/10.1002/..
?
7
A note on curvature influence diagnostics in elliptical reg..:
Zevallos, Mauricio
;
Hotta, Luiz Koodi
Brazilian Journal of Probability and Statistics. 31 (2017) 3 - p. 561-568 , 2017
Link:
https://www.jstor.org/st..
?
8
Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility ..:
Zevallos, Mauricio
;
Gasco, Loretta
;
Ehlers, Ricardo
Communications in Statistics - Simulation and Computation. 46 (2017) 10 - p. 7942-7956 , 2017
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
9
Metal Returns, Stock Returns and Stock Market Volatility:
Carpio, Carlos del
;
Zevallos, Mauricio
Economia. 38 (2015) 75 - p. 101-122 , 2015
Link:
https://doi.org/10.18800..
?
10
Slope influence diagnostics in conditional heteroscedastic ..:
Zevallos, Mauricio
;
Hotta, Luiz Koodi
Brazilian Journal of Probability and Statistics. 29 (2015) 1 - p. 34-52 , 2015
Link:
https://www.jstor.org/st..
?
11
Assessing stock market dependence and contagion:
Abbara, Omar
;
Zevallos, Mauricio
Quantitative Finance. 14 (2014) 9 - p. 1627-1641 , 2014
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
12
Minimum distance estimation of ARFIMA processes:
Zevallos, Mauricio
;
Palma, Wilfredo
Computational Statistics & Data Analysis. 58 (2013) - p. 242-256 , 2013
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
13
A note on influence diagnostics in AR(1) time series models:
Zevallos, Mauricio
;
Santos, Bruno
;
Hotta, Luiz K.
Journal of Statistical Planning and Inference. 142 (2012) 11 - p. 2999-3007 , 2012
Link:
https://doi.org/10.1016/..
?
14
Influential observations in GARCH models:
Zevallos, Mauricio
;
Hotta, Luiz K.
Journal of Statistical Computation and Simulation. 82 (2012) 11 - p. 1571-1589 , 2012
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
15
Fitting non‐Gaussian persistent data:
Palma, Wilfredo
;
Zevallos, Mauricio
Applied Stochastic Models in Business and Industry. 27 (2011) 1 - p. 23-36 , 2011
Link:
https://doi.org/10.1002/..
1-15