E-LIB Suche - Ergebnisse für: Schönbucher, Philipp J

1

Making Data Pay:

, In: Neue Geschäftsmodelle für Finanzinstitute - Datenanalyse, Digitale Technologien und Wertewandel als Impulsgeber,

Schönbucher, Philipp - p. 39-48 , 2022

Link: https://doi.org/10.1007/..

2

Kreditderivate: Handbuch für die Bank- und Anlagepraxis:

Burghof, Hans-Peter ; Schäfer, Klaus ; Schönbucher, Philipp J.. - 3. überarbeitete Auflage 2015 . , 2015

Link: https://www.wiso-net.de/..

3

Background filtrations and canonical loss processes for top..:

Ehlers, Philippe ; Schönbucher, Philipp J.
Finance and Stochastics. 13 (2008) 1 - p. 79-103 , 2008

Link: https://doi.org/10.1007/..

4

Die Implementierung von Intensitätsmodellen:

, In: Kreditderivate / Hans-Peter Burghof ... (Hrsg.)

Schönbucher, Philipp J. ; Sommer, Daniel. (2005) - p. 639-659

Copies: Zentrale:E02 a bwl 529/601(2)

5

Kreditrisikomodelle zur Bewertung von Kreditderivaten:

, In: Kreditderivate / Hans-Peter Burghof ... (Hrsg.)

Schönbucher, Philipp J.. (2005) - p. 661-713

Copies: Zentrale:E02 a bwl 529/601(2)

6

Applied Computational Economics and Finance:

Schönbucher, Philipp
Journal of the American Statistical Association. 99 (2004) 466 - p. 565-566 , 2004

Link: https://doi.org/10.1198/..

7

Factor Models: Portfolio Credit Risks When Defaults are Cor..:

SCHÖNBUCHER, PHILIPP J.
The Journal of Risk Finance. 3 (2001) 1 - p. 45-56 , 2001

Link: https://doi.org/10.1108/..

8

The Feedback Effect of Hedging in Illiquid Markets:

Schönbucher, Philipp J. ; Wilmott, Paul
SIAM Journal on Applied Mathematics. 61 (2000) 1 - p. 232-272 , 2000

Link: https://www.jstor.org/st..

9

A Market Model for Stochastic Implied Volatility:

Schönbucher, Philipp J.
Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 357 (1999) 1758 - p. 2071-2092 , 1999

Link: https://www.jstor.org/st..

10

Credit risk modelling and credit derivatives:

Schönbucher, Philipp Johannes , 2000

Copies: Zentrale:Magazin dt 3016

11

Die Modellierung von Kreditrisiken:

Schönbucher, Philipp J
http://hdl.handle.net/20.500.11850/147383. , 2003

Link: https://hdl.handle.net/2..

12

A Libor Market Model with Default Risk:

Schönbucher, Philipp J
Series: Bonn Econ Discussion Papers. , 2000

Link: http://hdl.handle.net/10..

13

A Tree Implementation of a Credit Spread Model for Credit D..:

Schönbucher, Philipp J
Series: Bonn Econ Discussion Papers. , 2000

Link: http://hdl.handle.net/10..

14

Factor Models for Portofolio Credit Risk:

Schönbucher, Philipp J
Series: Bonn Econ Discussion Papers. , 2000

Link: http://hdl.handle.net/10..

15

Kreditrisikomodelle zur Bewertung von Kreditderivaten:

, In: Kreditderivate / Hans-Peter Burghof ... (Hrsg.)

Schönbucher, Philipp J.. (2015) - p. 593-637

Copies: Zentrale; TB BHV; BB WiWi;