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1

prima de riesgo recargada en un seguro de rentas: tarificac..:

Hernández Solís, Montserrat ; Lozano Colomer, Cristina ; Vilar Zanón, José Luis
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. 15 (2016) - p. , 2016

Link: https://doi.org/10.46661..

2

Stochastic modeling of Solvency II capital requirements for..:

Dylewska, Ewa ; Gil Fana, José Antonio ; Vilar Zanón, José Luis
https://revistas.actuarios.org/index.php/aiae/article/view/46/41. , 2017

Link: https://revistas.actuari..

3

La prima de riesgo recargada en un seguro de rentas: tarifi..:

Hernández Solís, Montserrat ; Lozano Colomer, Cristina ; Vilar Zanón, José Luis
https://upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/2227/1796. , 2016

Link: https://upo.es/revistas/..

4

La prima de riesgo recargada en un seguro de rentas: tarifi..:

Hernández Solís, Montserrat ; Lozano Colomer, Cristina ; Vilar Zanón, José Luis
http://www.upo.es/RevMetCuant/pdf/vol15/art74.pdf. , 2013

Link: https://doaj.org/article..

5

El cálculo de la prima única de riesgo mediante la medida d..:

Hernández-Solís, Montserrat ; Lozano Colomer, Cristina ; Vilar Zanón, José Luis
gbv-ppn:776595326. , 2013

Link: http://hdl.handle.net/10..

6

La prima de riesgo recargada en un seguro de rentas: tarifi..:

Lozano Colomer, Cristina ; Vilar Zanón, José Luis ; Hernández Solís, Montserrat
1886-516X. , 2013

Link: http://hdl.handle.net/11..

7

La prima de riesgo recargada en un seguro de rentas: tarifi..:

Hernández Solís, Montserrat ; Lozano Colomer, Cristina ; Vilar Zanón, José Luis
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa Vol.15 (junio de 2013) p. 151-167. , 2013

Link: http://hdl.handle.net/10..

8

La prima de riesgo recargada en un seguro de rentas: Tarifi..:

Hernández Solís, Montserrat ; Lozano Colomer, Cristina ; Vilar Zanón, José Luis
gbv-ppn:756625521. , 2013

Link: http://hdl.handle.net/10..

9

Predicción de insolvencias con el método Rough Set:

Segovia Vargas, María Jesús ; Gil Fana, José Antonio ; Heras Martínez, Antonio José.
b19978534. , 2003

Link: https://hdl.handle.net/2..

10

Using rough sets to predict insolvency of Spanish non-life ..:

Segovia Vargas, María Jesús ; Gil Fana, José Antonio ; Heras Martínez, Antonio José..
b19975946. , 2003

Link: https://hdl.handle.net/2..

11

On the evaluation of the asymptotic fairness of bonus-malus..:

Heras Martínez, Antonio José ; Vilar Zanón, José Luis ; Gil Fana, José Antonio
b19081017. , 2001

Link: https://hdl.handle.net/2..

12

Linear Goal Programming and experience rating:

Heras Martínez, Antonio José ; Vilar Zanón, José Luis ; Gil Fana, José Antonio.
b18604213. , 2001

Link: https://hdl.handle.net/2..

13

Estudio del comportamiento de la probabilidad de ruina en u..:

Gil Fana, José Antonio ; Heras Martínez, Antonio José ; Vilar Zanón, José Luis
2255-5471. , 1992

Link: https://hdl.handle.net/2..

14

Application of Convex Duality to the risk hedging of financ..:

Vilar-Zanón, José Luis ; Rogo, Barbara
PID2020-115700RB-I00. , 2022

Link: https://hdl.handle.net/2..

15

Statistical and soft computing approaches in insurance prob..

Computational mathematics and analysis;Computer science, Technology and applications

Salcedo-Sanz, Sancho ; Claramunt-Bielsa, Mercè ; Vilar Zanón, José Luis. , 2013

Copies: BB WiWi: 11a swl 603/787

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