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Estimación clásica y bayesiana de la volatilidad en el mode..:

Cangrejo Esquive, Alvaro Javier ; Tovar Cuevas, José Rafael ; García, Isabel Cristina.
Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, ISSN-e 1886-516X, Vol. 34, 2022, págs. 237-262. , 2022

Link: http://hdl.handle.net/10433/15778

RT Journal
T1 <Title>Estimación clásica y bayesiana de la volatilidad en el modelo de Black-Scholes ; Classical and Bayesian estimation of volatility in the Black-Scholes model</Title>

UL https://suche.suub.uni-bremen.de/peid=base-ftolavideuniv:oai:rio.upo.es:10433_15778&Exemplar=1&LAN=DE
				
A1 Cangrejo Esquive, Alvaro Javier
A1 Tovar Cuevas, José Rafael
A1 García, Isabel Cristina
A1 Manotas Duque, Diego Fernando
PB Universidad Pablo de Olavide
YR 2022
K1 ecuación diferencial estocástica
K1 distribución previa
K1 distribución posterior
K1 estimación
K1 volatilidad
K1 bootstrap
K1 valores extremos
K1 hiperparámetros
K1 elicitación
K1 stochastic differential equation
K1 previous distribution
K1 posterior distribution
K1 estimation
K1 volatility
K1 extreme values
K1 hyperparameters
K1 elicitation
JF Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, ISSN-e 1886-516X, Vol. 34, 2022, págs. 237-262
LK http://hdl.handle.net/10433/15778
DO http://hdl.handle.net/10433/15778
SF ELIB - SuUB Bremen

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