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Análisis de factores comunes dinámicos en presencia de proc..:

Bolívar Atuesta, Stevenson
Ahn, S. C. & Horenstein, A. R. (2013). Eigenvalue Ratio Test for the Number of Factors, Econometrica 81(3): 1203–1227.. , 2020

Link: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78960

RT Journal
T1 <Title>Análisis de factores comunes dinámicos en presencia de procesos de ruido autocorrelacionados ; Analysis of dynamic common factors in the presence of autocorrelated noise-processes</Title>

UL https://suche.suub.uni-bremen.de/peid=base-ftuncolombiair:oai:repositorio.unal.edu.co:unal_78960&Exemplar=1&LAN=DE
				
A1 Bolívar Atuesta, Stevenson
PB Bogotá - Ciencias - Doctorado en Ciencias - Estadística; Departamento de Estadística; Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
YR 2020
K1 510 - Matemáticas::519 - Probabilidades y matemáticas aplicadas
K1 Canonical correlation
K1 Common seasonality
K1 Dynamic common factors
K1 Multivariate time series
K1 Correlación canónica
K1 Estacionalidad común
K1 Factores comunes dinámicos
K1 Series de tiempo multivariadas
JF Ahn, S. C. & Horenstein, A. R. (2013). Eigenvalue Ratio Test for the Number of Factors, Econometrica 81(3): 1203–1227.
LK http://dx.doi.org/https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78960
DO https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78960
SF ELIB - SuUB Bremen

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